Vertaling van "Swap coperto da un altro swap " (Italiaans → Engels) :

TERMINOLOGIE

swap appoggiato ad un altro swap | swap coperto da un altro swap

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

swap backed by another swap

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Le attività e le passività comprendono, tra l’altro, i contratti finanziari, i portafogli di attività o di obbligazioni finanziarie, le operazioni swap su tassi di interesse o su valute per le quali il credit default swap su emittenti sovrani è utilizzato come strumento di gestione del rischio di controparte per coprire le esposizioni su contratti finanziari o su finanziamenti commerciali;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

The assets and liabilities include but are not limited to financial contracts, a portfolio of assets or financial obligations, interest rate or currency swap transactions where the sovereign credit default swap is used as a counterparty risk management tool for hedging exposure on financial contracts or trade finance exposures;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

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4. Le esposizioni indirette ai rischi, ad esempio attraverso indici, fondi, società veicolo, e alle posizioni in credit default swap sono prese in considerazione in proporzione al peso dell’attività, della passività o del credit default swap di riferimento nell’indice, nel fondo o in altro meccanismo.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

4. Indirect exposures to risks, such as through indices, funds, special purpose vehicles, and to credit default swap positions shall be taken into account in proportion to the extent the reference asset, liability or credit default swap is represented in the index, fund or other mechanism.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza illustrato ai punti da 13 a 18 sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario ripo ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

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Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza illustrato ai punti da 13 a 18 sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario ripo ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-12-31]

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9. Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza illustrato ai punti da 13 a 18 sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario r ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

9. Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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